La loi de Jensen et ses applications dans les risques financiers au Québec
1. Fondements conceptuels de la loi de Jensen dans les modèles financiers La loi de Jensen, pierre angulaire de l’analyse convexe en finance, illustre comment la convexité d’une fonction modifie l’espérance mathématique d’une variable aléatoire. Enfin, dans un contexte où les actifs financiers suivent des distributions asymétriques — fréquentes au Québec comme ailleurs — cette [...]
